相比于B-S的初始模型,Black76模型进行了()的改进。


相比于B-S的初始模型,Black76模型进行了()的改进。

A.运用期货价格代替现货价格

B.运用t分布代替正态分布

C.运用交易日代替自然日

D.运用30日已实现波动率代替20日已实现波动率

正确答案:A

试题解析:

考核内容:期权定价模型,B-S模型与Black76模型区别

分析思路:B-S模型:

Black76模型:

结论:其中B-S模型中S是现货价格,Black76模型中F是期货价格,因此选A。


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 模型 现货 时间:2023-11-03 21:21:46