一个债券的当前价格是98.6，到期收益率为3%。假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）。

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A.4.0568

B.3.9386

C.4.1785

D.4.2567

正确答案：A

试题解析：

考核内容：利率风险度量指标：基点价值、凸度、久期

分析思路：

根据修正久期公式：

修正久期=-价格变动百分比/收益率变动百分比=-[(97.4-98.6)/98.6]/0.3%=4.0568结论：

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛债券百分比时间：2023-11-03 21:21:36