假设该公司计划利用人民币外汇期权来对冲第一年利息支付的汇率风险,则合适的操作方式是()。


假设该公司计划利用人民币外汇期权来对冲第一年利息支付的汇率风险,则合适的操作方式是()。

A.买入行权价为6.2514的USD/CNY看跌期权

B.买入行权价为6.2514的USD/CNY看涨期权

C.卖出行权价为6.2514的USD/CNY看跌期权

D.卖出行权价为6.2514的USD/CNY看涨期权

正确答案:B

试题解析:

考核内容:外汇场外衍生品的运用

分析思路:B选择正确,买入行权价为6.2514的USD/CNY看涨期权。对冲利息支付的汇率风险,即保护公司在未来支付美元利息时,不受人民币升值的影响。买入行权价为6.2514的USD/CNY看涨期权,表示在未来,如果美元对人民币的汇率上升到达或超过6.2514,公司可以按照这个较低的行权价来购买美元,从而对冲人民币升值带来的影响。