假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。_精华吧

假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。

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假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。

A.证券A的价格被低估

B.证券A的价格被高估

C.证券A的阿尔法值是-1%

D.证券A的阿尔法值是1%

正确答案：B

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛阿尔法证券时间：2023-11-03 20:47:32

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