某日市场中6个月期的即期利率为3.00%，1年期的为3.60%，则无套利市场中，6M×12M的远期利率为（）。_精华吧

某日市场中6个月期的即期利率为3.00%，1年期的为3.60%，则无套利市场中，6M×12M的远期利率为（）。

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某日市场中6个月期的即期利率为3.00%，1年期的为3.60%，则无套利市场中，6M×12M的远期利率为（）。

A.4.20%

B.3.60%

C.3.30%

D.3.00%

正确答案：A

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛利率利市时间：2023-11-03 20:47:13

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1.4月21日某银行FRA市场报价信息如下表所示，投资者预计2个月后卖出固定利率债券，并在第5个月末买回该债券。该投资者对冲利率风险的策略是（）。
2.关于中央对手方清算模式错误的描述是（）。
3.假设人民币和美元的利率期限结构都是水平的，人民币年利率为4%，美元年利率为3%。甲银行在一笔货币互换中每年收入美元，利率为6%，同时支出人民币，利率为8%。两种货币的本金分别为500万美元和3000万人民币，互换将持续2年，即期汇率为“1美元=6.3元人民币”，该银行持有的货币互换头寸价值为（）万元。
4.发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）。
5.2018年年初为对冲股票市场的系统性风险，A公司与B公司达成名义金额为1亿元的股票互换协议，商定在2018年的每个季末，由B公司以年利率5%向A公司支付利息，而A公司则将各个结算期内的沪深300指数收益支付给对方。现在沪深300指数是4000点,一季度末升至4200点，此时，A公司向B公司支付（）万元。
6.某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max(指数收益率，0)，每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。
7.某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max(指数收益率，0)。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）。
8.违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。
9.甲企业购买乙企业名义金额为1000万元的违约互换，随后出现了信用事件，CDS价格计算所采用的最便宜可交割债券在违约时的价格等于面值的25%，则在现金交割的情况下，甲将获得的交割金额为（）万元。
10.结构化产品中嵌入的利率封底期权（InterestRateFloor），其卖方相当于（）。

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