4月21日某银行FRA市场报价信息如下表所示,投资者预计2个月后卖出固定利率债券,并在第5个月末买回该债券。该投资者对冲利率风险的策略是()。


4月21日某银行FRA市场报价信息如下表所示,投资者预计2个月后卖出固定利率债券,并在第5个月末买回该债券。该投资者对冲利率风险的策略是()。

3MShibor

TermBidAsk

1M×4M2.82152.8245

2M×5M2.82352.8245

3M×6M2.83152.8355

4M×7M2.83252.8375

报价规则:日计数基准A/360

支付日营业日准则:修正的下一工作日

A.买入1M×4M的远期利率协议

B.卖出1M×4M的远期利率协议

C.买入2M×5M的远期利率协议

D.卖出2M×5M的远期利率协议

正确答案:D


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 远期 利率 时间:2023-11-03 20:47:12

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