假设沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看跌期权信息见下表。


假设沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看跌期权信息见下表。

期权合约代码期权合约价格

IO1704-P-32003.2

IO1704-P-32506.4

IO1704-P-33009.6

IO1704-P-335010.2

可进行如下套利:()。

A.买入一份IO1704-P-3200、买入一份IO1704-P-3300、卖出两份IO1704-P-3250

B.卖出一份IO1704-P-3200、卖出一份IO1704-P-3300、买入两份IO1704-P-3250

C.买入一份IO1704-P-3250、买入一份IO1704-P-3350、卖出两份IO1704-P-3300

D.卖出一份IO1704-P-3250、卖出一份IO1704-P-3350、买入两份IO1704-P-3300

正确答案:C


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 合约 时间:2023-11-03 20:41:41

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