某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（）。
某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（）。
A.15.19%
B.10.88%
C.20.66%
D.21.68%
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 股票
时间：2023-11-03 20:41:21