某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会，则市场无风险连续复利率为年（）。
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某无股息股票看涨期权和看跌期权的价格分别为15.00元和5.00元，期权期限为12个月，执行价格为100.00元，当前股票价格为105.00元。假设市场不存在套利机会，则市场无风险连续复利率为年（）。

A.3.26%

B.4.53%

C.5.13%

D.6.56%

正确答案：C

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 复利 时间：2023-11-03 20:41:32

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