在实务中，通过投资组合的当前Gamma值来度量风险，下列说法正确的有（）。

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A.由于Gamma随时间变化、不同到期月份合约波动率敞口可能不同等原因，跨期合约Gamma不能简单相加

B.组合中有3个月到期合约Gamma为+100和6个月到期合约gamma为-100，意味着组合将一直没有Gamma风险

C.未考虑波动率变化的Gamma值计算可能存在偏差

D.Delta中性、Gamma非中性的头寸，随时可能偏离Delta中性

正确答案：ACD

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛合约风险时间：2023-11-03 16:09:41