以下对于Vega描述正确的是（）。
以下对于Vega描述正确的是（）。
A.相同标的、相同到期月份、相同执行价格的看涨期权与看跌期权Vega符号相反
B.期权多头的Vega可能为负
C.Vega是期权价值对于标的证券波动率的一阶偏导
D.标的资产价格越偏离行权价格，Vega越小
正确答案：CD
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 标的
时间：2023-11-03 16:09:34