市场价格从150短期内大幅下跌至100位置,某投资者认为目前是买入的好时机,但是又担心市场继续惯性下跌。故该投资者在买入一份基础标的的同时,以2的价格买入一份100执行价2个月到期的平值看跌期权。该期权的希腊字母情况如下:Delta-0.5Gamma0.02Vega0.03Theta0.015该投资者买入后一天市场快速反弹至105价位。同时由于市场情绪缓和,市场波动率水平由35%下降到了25%。以下说法正确的是()。
市场价格从150短期内大幅下跌至100位置,某投资者认为目前是买入的好时机,但是又担心市场继续惯性下跌。故该投资者在买入一份基础标的的同时,以2的价格买入一份100执行价2个月到期的平值看跌期权。该期权的希腊字母情况如下:Delta-0.5Gamma0.02Vega0.03Theta0.015该投资者买入后一天市场快速反弹至105价位。同时由于市场情绪缓和,市场波动率水平由35%下降到了25%。以下说法正确的是()。
A.由于时间的流逝,会带来0.015的权利金损失
B.由于波动率下跌,期权权利金会增加0.9
C.由于基础标的价格上涨,期权Delta部分会有超过2.5的收入
D.由于基础标的价格上涨,期权Delta损益部分超过2.5的部分是Gamma作用的体现
正确答案:AD
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 权利金
时间:2023-11-03 16:09:38
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