股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。_精华吧

股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。

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股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。

A.牛熊结构

B.逆向可转换结构

C.期权空头结构

D.看跌期权多头结构

正确答案：ABC

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛结构期权时间：2023-11-03 16:05:26

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1.第三方股票为标的物的股票联结票据可以由（）来构建。
2.属于信用联结票据分类的有（）。
3.以下有关可赎回债券和可售回债券说法正确的是（）。
4.投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。
5.标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定本金和期限相同）
6.人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。
7.根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’sSwaption和Payer’sSwpation，无论哪一种互换期权都可以（）。
8.假设2月15日，芝加哥商业交易所（CME）9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361，美国洲际交易所（ICE）6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326（两合约交易单位均为100000AUD，报价方式均为每1澳元的美元价格）。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会，决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后，该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是（）。（两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元，不考虑各项交易费
9.假设4月8日，CME交易所英镑期货合约7月份和9月份的价格分别为1.2432和1.2487，某交易者认为两合约间价差将进一步扩大，卖出7月份合约的同时买入9月份合约300手。5月9日，7月份和9月份期货合约价格分别为1.2465和1.2524，该交易者将合约全部平仓，下列说法正确的有（）。
10.2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

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