假设4月8日,CME交易所英镑期货合约7月份和9月份的价格分别为1.2432和1.2487,某交易者认为两合约间价差将进一步扩大,卖出7月份合约的同时买入9月份合约300手。5月9日,7月份和9月份期货合约价格分别为1.2465和1.2524,该交易者将合约全部平仓,下列说法正确的有()。
假设4月8日,CME交易所英镑期货合约7月份和9月份的价格分别为1.2432和1.2487,某交易者认为两合约间价差将进一步扩大,卖出7月份合约的同时买入9月份合约300手。5月9日,7月份和9月份期货合约价格分别为1.2465和1.2524,该交易者将合约全部平仓,下列说法正确的有()。
A.该交易者盈利7500美元
B.该交易者盈利7500英镑
C.该交易者的套利操作为熊市套利
D.两合约平仓价差比开仓价差缩小0.0004
正确答案:AC
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 合约 价差
时间:2023-11-03 16:05:17
- 上一篇:2月1日,某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约(欧元期货合约交易规模125000EUR),价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月份欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者()。
- 下一篇:假设2月15日,芝加哥商业交易所(CME)9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361,美国洲际交易所(ICE)6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326(两合约交易单位均为100000AUD,报价方式均为每1澳元的美元价格)。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会,决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后,该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是()。(两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元,不考虑各项交易费