下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。
A.当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降
B.到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值
C.组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢
D.在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
正确答案：ABC
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 价差 牛市
时间：2023-11-03 16:04:54