沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。


沪深300指数为3477.94点,现以沪深300指数为标的且到期期限相同的四个沪深300仿真欧式看涨期权信息见下表。

期权合约代码期权合约价格

IO1704-C-3200277.2

IO1704-C-3250227.2

IO1704-C-3300177.6

IO1704-C-3350125.2

则下列套利关系正确的是:()。

A.买入一份IO1704-C-3200、买入一份IO1704-C-3300、卖出两份IO1704-C-3250

B.卖出一份IO1704-C-3200、卖出一份IO1704-C-3300、买出两份IO1704-C-3250

C.买入一份IO1704-C-3250、买出一份IO1704-C-3350、卖出两份IO1704-C-3300

D.卖出一份IO1704-C-3250、卖出一份IO1704-C-3350、买入两份IO1704-C-3300

正确答案:BC


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 合约 时间:2023-11-03 16:05:06