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基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。
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基金业绩归因的方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。
A.Brinson方法
B.CAPM方法
C.W-T方法
D.Campisi方法
正确答案：A
Tag：
方法
业绩
业内
时间：2023-02-25 15:54:03
上一篇：
（）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。
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基金绝对收益中的平均收益率一般可分为（）和（）。
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在（）归因中，考察在特定区间内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。
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下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是（）。
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（）分析是对基金进行业绩评价的前提。
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已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
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投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。
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如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。
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遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。
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某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为70%、30%，股票、债券基准指数的年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。
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以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（）。
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下列关于夏普比率说法错误的是（）。
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关于全球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的是（）。
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某B投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。
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某A投资组合收益为25%，业绩比较收益为21%，跟踪误差为3%，则信息比率为（）。
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某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（）。
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某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则其夏普比率为（）。
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某基金年度平均收益率为30%，假设无风险收益率为8%，β系数为1.5，则该基金的特雷诺比率为（）。
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已知某基金近四年来累计收益率为32%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。
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如果两只基金的时间加权收益率相等，下列说法正确的是（）。