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某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（）。
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某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（）。
A.0.45
B.0.46
C.0.44
D.0.43
正确答案：A
Tag：
雷诺
收益
基金
时间：2023-02-25 15:53:46
上一篇：
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则其夏普比率为（）。
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某A投资组合收益为25%，业绩比较收益为21%，跟踪误差为3%，则信息比率为（）。
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某基金年度平均收益率为30%，假设无风险收益率为8%，β系数为1.5，则该基金的特雷诺比率为（）。
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已知某基金近四年来累计收益率为32%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。
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如果两只基金的时间加权收益率相等，下列说法正确的是（）。
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对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。
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假设某基金第一年的收益率为30%，第二年的收益率为-30%，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（）。
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基金P将80%的资产投资于股票市场，该市场上的收益率为7.2%，指数收益率为5%。将20%的资产投资于债券市场，该市场的收益率为1.8%，指数收益率为1.4%，则该基金的选择效应为（）。
7.
假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%，但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的基准收益率分别是10%、4%、1%，那么该资产配置带来的贡献为（），资产配置（）。
8.
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
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假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别为（）。
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下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。
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假设A基金在2015年12月3日的份额净值为2.7元，2016年9月1日的份额净值为3.4元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0.3元。该基金2016年2月27日（除息日前一天）的单份额净值为2.4元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
3.
假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。
4.
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1;基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。
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特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（）。
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关于信息比率中跟踪误差的说法，不正确的是（）。
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以下关于风险调整后收益的说法，错误的是（）。
8.
某投资者将资产的40%投资于中国银行;30%投资于中国建筑，剩余资产投资万科A。其中，三种投资产品在2018年1月时的区间涨跌幅分别为3%，1%，0.6%，则该投资组合的收益贡献为（）。
9.
GIPS委员会制定了单一绩效的呈现标准，则关于该标准的内容，说法正确的是（）。
10.
关于基金业绩评价原则的说法，不正确的是（）。