特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（）。
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特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系中，错误的是（）。

A.詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益

B.特雷诺比率反映承担单位风险获得的超额收益

C.资产的预期收益率与CAPM预测结果之间的差异可用超额α表示

D.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相应的收益

正确答案：A

Tag：詹森 雷诺 收益 时间：2023-02-25 15:53:28

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