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如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。
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如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.CAPM模型
正确答案：A
Tag：
詹森
指数
雷诺
时间：2023-02-25 15:53:56
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遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。
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投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。
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1.
某基金投资政策规定，基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%，但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为70%、30%，股票、债券基准指数的年收益率分别为15%、4%，请问该基金的资产配置贡献为（）。
2.
以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（）。
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下列关于夏普比率说法错误的是（）。
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以下关于詹森α说法不正确的是（）。
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关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（）。
6.
关于全球投资业绩标准（GIPS），以下说法错误的是（）。
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某B投资组合收益为25%，业绩比较收益为10%，跟踪误差为5%，则信息比率为（）。
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某A投资组合收益为25%，业绩比较收益为21%，跟踪误差为3%，则信息比率为（）。
9.
某基金年度平均收益率为30%，特雷诺比率为0.5，假设无风险收益率为8%，则该基金的β系数为（）。
10.
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则其夏普比率为（）。
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某基金年度平均收益率为30%，假设无风险收益率为8%，β系数为1.5，则该基金的特雷诺比率为（）。
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已知某基金近四年来累计收益率为32%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。
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如果两只基金的时间加权收益率相等，下列说法正确的是（）。
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对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。
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假设某基金第一年的收益率为30%，第二年的收益率为-30%，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（）。
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基金P将80%的资产投资于股票市场，该市场上的收益率为7.2%，指数收益率为5%。将20%的资产投资于债券市场，该市场的收益率为1.8%，指数收益率为1.4%，则该基金的选择效应为（）。
7.
假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%，但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的基准收益率分别是10%、4%、1%，那么该资产配置带来的贡献为（），资产配置（）。
8.
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
9.
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。
10.
假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别为（）。