在给定的时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值被称为()。


在给定的时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值被称为()。

A.预期损失(正确答案)

B.下行标准差

C.风险价值

D.最大回撤

答案解析:预期损失,是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤,计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值;风险价值是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失;下行标准差只考虑收益率低于平均值或目标收益率的波动。


Tag:证券投资基金基础知识 损失 收益率 时间:2022-04-20 14:15:56