一份当前签署的、距到期日两年的远期合约，如果标的资产目前的价格为100元，市场无风险连续复利利率为10%，则该标的资产理论上的远期价格为（）元。（远期价格近来出现次数基本没有）
一份当前签署的、距到期日两年的远期合约，如果标的资产目前的价格为100元，市场无风险连续复利利率为10%，则该标的资产理论上的远期价格为（）元。（远期价格近来出现次数基本没有）
A.90.48
B.122.14(正确答案)
C.81.87
D.110.5
答案解析：该标的资产的远期价格=100xe^（2x10%）=122.14(元)。
Tag：证券投资基金基础知识 远期 标的
时间：2022-04-20 14:15:36