资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）。

A.市场组合的贝塔值为0

B.贝塔值不能小于0

C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度(正确答案)

D.贝塔值越大，预期收益率越低

答案解析：CAPM使用:β系数来描述资产或资产组合的系统性风险大小。β系数表示资产对市场收盗变动的敏感性。β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致;β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。市场组合的贝塔值为1。