合约题库_合约答案

61.上证50股指期权合约的行权方式为美式，买方只可在期权合约到期日当天行使权力。
62.以下是标准期权合约要素的是（）。
63.上证50股指期权合约表中合约要素不包括（）。
64.以下不是标准期权合约要素的是（）。
65.美国2年期国债期货的合约面值低于10年期国债期货的合约面值。
66.中金所国债期货合约仅在最后交易日进行集中交割。
67.投资某日以96.830元买入1手TF1806合约，93.300元卖出1手T1806合约，一段时间后，将上述头寸平仓，当TF1806-T1806的合约价差为（）时，该投资者将获利。
68.国债期货合约的要素包括哪些？（）
69.某国债做市机构持有市值为20亿元的国债组合作为底仓，该国债组合的修正久期为9.6。为对冲价格波动风险，决定使用中金所10年期国债期货进行完全对冲。10年期国债期货合约价格为97.550元，对应的CTD券转换因子为1.0204，CTD券修正久期为8.0。该机构按久期中性法应该（）。
70.同时满足中金所国债期货T1903和T1906合约交割要求的可交割券，若对于T1903合约该可交割券的转换因子为1.1，则对于T1906合约该可交割券的转换因子（）。
71.如果投资者预期未来融资利率上行，合理的国债期货跨期套利策略是（）。
72.中金所30年期国债期货合约名义标准券票面利率为（）。
73.中国金融期货交易所调整合约交易保证金标准的，在当日结算时对该合约的（）按照调整后的交易保证金标准进行结算。
74.中金所国债期货合约的当日结算价为合约（）成交价格按照成交量权平均价。
75.股指期货的结算是指将未平仓合约在到期时以特定价格交割实物股票。
76.影响股指期货基差的主要因素包括（）。
77.假设现货指数为3000点，年化无风险利率为5%，预期分红为3%。如果股指期货合约的到期日为3个月，其理论价格为多少？（）
78.根据《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》第七次修订，沪深300股指期货合约结算后（）总持仓量超过（）万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（）。
79.某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的（）。
80.根据跨期套利策略原理，在牛市趋势形成时，应当（）。
81.股指期货合约的乘数通常用来表示什么？（）
82.以下哪种情况最可能导致股指期货合约的基差扩大？（）
83.某外资银行计划6个月后到中国发行一笔两年期的20亿人民币的债券，为了规避汇率的风险，其决定利用美元兑人民币期货进行套期保值，已知美元兑人民币期货合约的合约面值为10万美元，当前即期汇率为6.8335，以下说法正确的是（）。
84.假设市场中原有120手未平仓8月股指期货合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买入开仓30手8月合约的同时，交易者乙买入开仓50手8月合约，交易者丙卖出平仓80手8月合约，甲乙丙三人正好相互成交。则该市场（）。
85.互换中最常见、市场规模最大的是（）。
86.已知中证1000指数的昨日收盘价为6500点，中证1000股指期权不可能的保证金水平是（）。
87.某国债为中金所TS1906合约及TS1909合约的可交割券，其票面利率为2.92%，发行期限为3年。假设其对应于TS1906合约及TS1909合约的转换因子分别为CF1和CF2，那么可以推断（）。
88.在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交易日至最后交易日，其在该国债期货交割月份合约的持仓应当为（）手。
89.利率互换的价格为互换合约的固定利率，无论任何情况，互换价格都相同。
90.与客户当场交易，直接给货的交易订单市（）