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上证50股指期权合约的行权方式为美式,买方只可在期权合约到期日当天行使权力。


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上证50股指期权合约的行权方式为美式,买方只可在期权合约到期日当天行使权力。

A.正确

B.错误

正确答案:B


Tag:第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 合约 时间:2024-10-10 15:26:28

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相关答案

  • 1.实值期权是时间价值小于零的期权。
  • 2.按照金融期权基础资产性质的不同,金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
  • 3.期权买方损失有限,收益无限。
  • 4.卖出看涨期权的到期损益≈执行价格-标的资产价格+权利金。
  • 5.中金所在股指期权收盘前有5分钟集合竞价阶段。
  • 6.如果预期标的资产价格有较大的下跌可能,通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比更少。
  • 7.在不考虑交易费用的情况下,处于实值状态的美式期权的时间价值总是小于等于零。
  • 8.中金所股指期权合约的行权价格覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。
  • 9.中金所股指期权远月合约不支持市价指令申报。
  • 10.裸卖出看涨期权是一种高风险策略,因为如果标的资产价格上涨,潜在亏损可能是无限的。

热门答案

  • 1.期权的标的资产必须是现货资产。
  • 2.在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率增大,认购期权和认沽期权的权利金分别会上涨、下跌。
  • 3.期权交易的买方支付权利金,不缴纳交易保证金。
  • 4.期权的时间价值随着期权到期日的临近而增加。
  • 5.中证1000股指期权的最小变动价位是0.2点。
  • 6.沪深300股指期权的合约标的为沪深300指数,具有市场代表性强、市场认可度搞、抗操纵性强的特点。
  • 7.中证1000股指期权的合约乘数是每点人民币300元。
  • 8.3月初,假设沪深300指数为3347.94点,沪深300期权T型报价如下:则下列报价组合属于投资者看多波动率是()。
  • 9.假设当前为3月末,沪深300指数为3477.94点,已挂牌的沪深300股指期权合约的有()。
  • 10.在构建保护性看跌期权策略时,以下哪些操作是正确的?()

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