假设某基金持有5亿元的利率债，久期为7.8，投资经理预期债券市场将下跌，准备通过做空10年期国债期货调低组合久期至4.2。国债期货价格为102.320，CTD券久期为6.21，则应卖出（）手国债期货合约进行对冲。

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A.283

B.28

C.1759

D.176

正确答案：A

Tag：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛国债期货时间：2024-10-10 15:22:47