在8月1日，某债券组合价值为1亿元，2个月后债券组合的久期将为7.1年。中金所12月份10年期国债期货合约的当前价格为91.375，且最便宜可交割券（CTD）在期货到期时的久期为8.8年。如需完全对冲2个月内的利率风险，应对国债期货合约进行如下交易：（）。
在8月1日，某债券组合价值为1亿元，2个月后债券组合的久期将为7.1年。中金所12月份10年期国债期货合约的当前价格为91.375，且最便宜可交割券（CTD）在期货到期时的久期为8.8年。如需完全对冲2个月内的利率风险，应对国债期货合约进行如下交易：（）。
A.做多约88手
B.做空约88手
C.做多约136手
D.做空约136手
正确答案：B
Tag：第十届中金所杯全国大学生金融知识大赛 期货 债券
时间：2024-10-10 15:22:41