在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（）。_精华吧

在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（）。

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在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（）。

A、δ×现货总价值

B、σ×现货总价值

C、β×现货总价值

D、α×现货总价值

正确答案：C

Tag：发布证券研究报告业务总价值现货时间：2024-08-08 16:08:53

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1.某投资者签订了份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。
2.某套利者以2013元／吨的价格买入9月的焦炭期货合约，同时以2069元/吨的价格卖出12月的焦炭期货合约，持有一段时间后，该套利者分别以2003元／吨和2042元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下说法正确的有（）。（不计交易费用）I9月份焦炭期货合约亏损10元／吨Ⅱ该套利者盈利17元／吨Ⅲ9月份焦炭期货合约盈利10元／吨Ⅳ该套利者亏损17元／吨
3.假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。
4.（）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头
5.当期货交易所、期货经纪公司为控制同时出现的价格异常波动而提高保证金比例时，已构建交易头寸的套利交易者可能会直接面临（）。Ⅰ市场风险Ⅱ资金风险Ⅲ操作风险Ⅳ法律风险
6.价差交易包括（）。Ⅰ跨市套利Ⅱ跨品种套利Ⅲ跨期套利Ⅳ期现套利
7.国债期货跨期套利包括（）两种I国债期货买入套利Ⅱ国债期货卖出套利Ⅲ“买入收益率曲线”套利IV“卖出收益率曲线”套利
8.以下构成跨期套利的是（）。I买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货Ⅱ买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货Ⅲ买入LME5月铜期货，3天后卖出LME6月铜期货IV卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货
9.—般而言，进行套期保值时需遵循的原则包括（）。I价值相等Ⅱ月份相同或相近Ⅲ买卖方向对应IV品种相同
10.现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（）I多头套期保值Ⅱ空头套期保值Ⅲ卖出套期保值IV买进套期保值

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