假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。
假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为（）。
A、卖出股指期货合约，买进指数成分股
B、卖出指数成分股，买进股指期货合约
C、卖出指数成分股，买进无风险债券
D、卖出无风险债券，买进股指期货合约
正确答案：A
Tag：发布证券研究报告业务 指数 期货
时间：2024-08-08 16:08:51