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如果期权已经到期，则下列结论成立的有（）。
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如果期权已经到期，则下列结论成立的有（）。
A.时间溢价为0
B.内在价值等于到期日价值
C.期权价值等于内在价值
D.期权价值等于时间溢价
正确答案：ABC
Tag：
财务成本管理
价值
期权
时间：2024-07-30 21:16:31
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假设影响期权价值的其他因素不变，下列说法中正确的是（）。
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下列关于看涨期权的说法，正确的有（）。
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利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
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根据看涨期权一看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。
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在其他因素不变的情况下，当下列变量中（）增加时，看涨期权价值会增加。
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利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。
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某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为3个月，期权价格为3．5元.下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
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布莱克—斯科尔斯模型的参数中，关于无风险利率，应选择与期权到期日相同的政府债券利率.这个利率是指（）。
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）。
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ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期.已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元.如果无风险年利率为8%，按实际复利率折算，则期权的执行价格为（）元。
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