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假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）。
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假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）。
A.美式看跌期权价格降低
B.美式看涨期权价格降低
C.欧式看跌期权价格降低
D.欧式看涨期权价格不变
正确答案：B
Tag：
财务成本管理
期权
价格
时间：2024-07-30 21:16:26
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利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。
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在其他因素不变的情况下，当下列变量中（）增加时，看涨期权价值会增加。
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下列有关风险中性原理的说法正确的有（）。
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某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为3个月，期权价格为3．5元.下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
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对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
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布莱克—斯科尔斯模型的参数中，关于无风险利率，应选择与期权到期日相同的政府债券利率.这个利率是指（）。
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下列关于期权估值原理的表述中，不正确的有（）。
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下列关于期权价值的叙述中，错误的是（）。
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如果已知某未到期期权的价值为5元，内在价值为4元，则该期权的时间溢价为（）元。
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如果股票目前市价为50元，半年后的股价为51元，假设没有股利分红，则连续复利年股票投资报酬率等于（）。
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下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
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某未到期的看跌期权，其标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权处于（）。
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对股票期权价值影响最主要的因素是（）。
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）。
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ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期.已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元.如果无风险年利率为8%，按实际复利率折算，则期权的执行价格为（）元。
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下列关于看涨期权的说法，不正确的是（）。
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下列有关期权投资策略表述正确的有（）。
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以下关于股票期权投资策略的说法中，不正确的有（）。
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对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权（执行价格为购买股票时股价），下列说法中正确的有（）。
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关于看跌期权多头净损益，下列表述正确的是（）。
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空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。
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在其他条件相同的情况下，下列说法正确的有（）。