下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，不正确的是（）。
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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，不正确的是（）。

A、机会集曲线可以不存在无效集

B、最小方差组合点可以是机会集曲线上报酬率最小的点

C、相关系数越小，机会集曲线弯曲程度越小

D、机会集曲线上报酬率最大的点就是最大方差组合点

正确答案：相关系数越小，机会集曲线弯曲程度越小

Tag：曲线 机会 方差 时间：2024-05-29 09:47:50

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