关于两种证券组合风险的计量，下列表述不正确的是（）。
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关于两种证券组合风险的计量，下列表述不正确的是（）。

A、组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平均法计算

B、相关系数越小，组合的标准差越小

C、组合标准差可能低于两种证券中最低的标准差

D、不相关的两种证券的组合也可以分散风险

正确答案：组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平均法计算

Tag：标准差 系数 证券 时间：2024-05-29 09:47:41

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