假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（）
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（）
A、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为（）0.5的资产组合Z
C、卖出50%资产组合A，持有现金
D、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
正确答案：卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X