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ARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法。
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ARCH检验是对截面数据回归的异方差检验方法。
A.正确
B.错误
正确答案：错误
Tag：
计量经济学
方差
截面
时间：2024-01-05 15:54:41
上一篇：
样本回归的残差图形可以检验是否存在异方差。
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加权最小二乘估计量具有（）性质
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GQ检验和white检验都要求观测值大样本。
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进行white检验时，需要将样本观测值按解释变量排序。
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white检验的特点包括
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存在异方差的模型，OLS估计量具有
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对于生产函数模型，可能存在的测量误差随着生产规模的扩大而增加，则模型可能存在什么问题
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GQ异方差检验采用的统计量服从什么分布
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能够检验多重共线性的方法有（）
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逐步回归法既检验又修正了（）
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如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）
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如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）。
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方差膨胀因子（VIF）的大小可度量多重共线性的严重程度，经验表明方差膨胀因子（）时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。
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一般而言，如果每两个解释变量的简单相关系数（零阶相关系数）大于（），则可认为存在着较严重的多重共线性。
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多重共线性产生的经济背景主要有（）
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多元线性回归模型中解释变量之间的关系可能表现为（）
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在含有k个解释变量的多元线性回归中，无多重共线性意味着解释变量的数据矩阵的秩等于（）
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在计量经济学中，多重共线性包括（）
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反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（）
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可决系数R2的取值范围是（）
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回归分析中定义的（）
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根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）