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为投资者1块钱提供4%固定收益，需要投入8.6%的项目额度。
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为投资者1块钱提供4%固定收益，需要投入8.6%的项目额度。
A.正确
B.错误
正确答案：正确
Tag：
金融工程
块钱
额度
时间：2023-12-23 22:00:26
上一篇：
下列选项中属于发行者资产的是（）
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为对1块钱的投资，产生所要求浮动收益，每个期权应交易2/S0份。
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发行者的目标是获取无风险收益。
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券商通过融资融券等项目获取挂钩沪深300指数的浮动收益。
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券商只提供发行保本收益产品。
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假设某距离到期日还有4个月的股票期权买权按照公历日计算的theta值为3.65美元，这意味着
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假设某delta中性的投资组合gamma为-100，当资产价格在极短的时间内变动3，该投资组合的价值将
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极度虚值的卖权，随着到期日的临近，他的delta值将怎么变化
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对于期权买方来说，以下说法正确的是
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一只股票现在价格是100元。有连续两个时间步，每个步长6个月，每个单步二叉树预期上涨10%，或下跌10%，无风险利率8%（连续复利），执行价格为100元的看涨期权的价值为
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T=0 时刻股票价格为 100 元，T=1 时刻股票价格上涨至 120 元的概率为 70%，此时看涨期权支付为 20 元，下跌至 70 元的概率为 30%，此时看涨期权支付为 0。假设利率为 0，则 0 时刻该欧式看涨期权价格为（）元
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下列关于二叉树模型的表述中，错误的是
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在利用布莱克（）斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有
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用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月
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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价