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马科维茨的资产选择原则：在不确定程度相同的条件下，追求期望收益最大化；而在期望收益相同的条件下，追求不确定程度最小化。（）
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马科维茨的资产选择原则：在不确定程度相同的条件下，追求期望收益最大化；而在期望收益相同的条件下，追求不确定程度最小化。（）
A.正确
B.错误
正确答案：A
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时间：2023-11-08 11:05:10
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在现实的金融市场上，所有的资产都是风险资产，无风险资产是不存在的。（）
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为了降低或控制其他类型的风险（比如，系统风险或其他因素风险），投资者会采取分散化投资的策略。（）
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如果资产组合的系数为1.35，市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，则该资产组合的期望收益率为（）。
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资本资产定价模型（CAPM）建立在一系列假设条件之上。下列各项属于资本资产定价模型假设的是（）。
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资本市场线（CML）以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
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世纪60年代以前，对投资基金的绩效评价主要是依据基金的单位净值和净资产的绝对收益率，并未将风险因素纳入到基金的业绩评价中。下列基金业绩评价未纳入风险因素的是（）。
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资本资产定价模型的基本假设包括（）。
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假设资本资产定价模型成立，如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变，当无风险收益率升高后，将会导致（）。
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所有投资者关于资产收益和风险的预期相同（一致）并在所考虑的时间段内不变，这条假设意味着所有投资者的信息对等（对称）且理性。（）
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套利定价模型(APT)，是（）于20世纪70年代建立的，是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型.（）
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当现货和期货之间的平价关系被打破时，就会出现套利的机会。这种套利属于风险套利（）。
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