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与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
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与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
正确答案：投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合，投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷，投资者具有单一投资期
Tag：
投资者
模型
假定
时间：2023-11-08 11:04:58
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下列各项属于APT的假设条件的是（）。
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套利定价模型(APT)，是（）于20世纪70年代建立的，是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型.（）
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根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。
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当现货和期货之间的平价关系被打破时，就会出现套利的机会。这种套利属于风险套利（）。
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在一个市场上低价买进某种商品，而在另一市场上高价卖出同种商品，从而赚取两个市场间差价的交易行为属于空间套利
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套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
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特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
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利用不同投资主体、不同证券.不同税收来源以及在税收待遇上存在的差异进行的套利属工具套利。
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套利定价理论(APT)认为只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系
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套利定价理论是研究非市场均衡下的资产定价问题
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弱式有效市场与强式、次强式有效市场的共同点在于（）。
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积极型股票投资策略大致包括（）。
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资本市场有效原则对投资者和管理者的意义在于：（）。
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下列关于有效市场假说的说法，正确的是（）。
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法玛根据投资者可以获得的信息种类，将有效市场分成弱式有效市场、半弱式有效市场和强式有效市场三个层次。（）
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随机漫步也称随机游走，是指股票价格的变动是随机且不可预测的。因此这预示着股票市场是非理性的。（）
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弱式有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。（）
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有效市场假说表明，在有效率的市场中，投资者不仅能获得与其承担的风险相匹配的那部分正常收益，还能获得高出风险补偿的超额收益。（）
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经过对市场的有效性进行研究，如果投资者认为市场效率较强日寸，可采取指数化的投资策略。（）
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积极型股票投资管理是有效市场的最佳选择。（）
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即使在有效市场，股票也存在“价值高估”或“价值低估”。（）
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期货交易的真正目的是（）。