在其他条件基本不变的前提下，当市场隐含波动率下降时，在短期期权到期前，反向跨期价差（卖出一手长期看涨期权，买入一手同一行权价的短期看涨期权）的收益会（）。
在其他条件基本不变的前提下，当市场隐含波动率下降时，在短期期权到期前，反向跨期价差（卖出一手长期看涨期权，买入一手同一行权价的短期看涨期权）的收益会（）。
A.下降
B.不变
C.上升
D.具有随机性
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 随机性
时间：2023-11-03 21:20:34