利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。
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利用平值看跌期权和对应标的股指期货组成风险中性组合，则初始套保比率（hedgeratio）最接近（）。

A.0.5

B.1

C.2

D.10

正确答案：A

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 比率 时间：2023-11-03 21:06:19

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