假设人民币和美元的利率期限结构都是水平的,人民币年利率为4%,美元年利率为3%。甲银行在一笔货币互换中每年收入美元,利率为6%,同时支出人民币,利率为8%。两种货币的本金分别为500万美元和3000万人民币,互换将持续2年,即期汇率为“1美元=6.3元人民币”,该银行持有的货币互换头寸价值为()万元人民币。


假设人民币和美元的利率期限结构都是水平的,人民币年利率为4%,美元年利率为3%。甲银行在一笔货币互换中每年收入美元,利率为6%,同时支出人民币,利率为8%。两种货币的本金分别为500万美元和3000万人民币,互换将持续2年,即期汇率为“1美元=6.3元人民币”,该银行持有的货币互换头寸价值为()万元人民币。

A.-104.5

B.98.7

C.104.5

D.-98.7

正确答案:C



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