某年3月初,场内期权市场行情显示期权隐含波动率最高突破50%,高于历史最高水平。根据波动率的均值回归特征,设计一款合适的结构化产品,所嵌入的期权结构恰当的是()。
某年3月初,场内期权市场行情显示期权隐含波动率最高突破50%,高于历史最高水平。根据波动率的均值回归特征,设计一款合适的结构化产品,所嵌入的期权结构恰当的是()。
A.宽跨式期权组合多头
B.跨式期权组合空头
C.平值看涨期权多头
D.平值看跌期权多头
正确答案:B
Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 多头
时间:2023-11-03 21:04:00