某年3月初,场内期权市场行情显示期权隐含波动率最高突破50%,高于历史最高水平。根据波动率的均值回归特征,设计一款合适的结构化产品,所嵌入的期权结构恰当的是()。


某年3月初,场内期权市场行情显示期权隐含波动率最高突破50%,高于历史最高水平。根据波动率的均值回归特征,设计一款合适的结构化产品,所嵌入的期权结构恰当的是()。

A.宽跨式期权组合多头

B.跨式期权组合空头

C.平值看涨期权多头

D.平值看跌期权多头

正确答案:B


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 多头 时间:2023-11-03 21:04:00

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