假设信用担保凭证(CDO)里有A和B两个债券,从单个债券看,A债券的违约概率是0.23,B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约,则A债券也违约,那么A债券和B债券都不违约的概率是()。


假设信用担保凭证(CDO)里有A和B两个债券,从单个债券看,A债券的违约概率是0.23,B债券的违约概率为0.16。如果B债券违约,则A债券也违约,那么A债券和B债券都不违约的概率是()。

A.0.0368

B.0.6468

C.0.77

D.0.84

正确答案:C


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 债券 概率 时间:2023-11-03 20:51:40

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