某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()元。


某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点,若信用利差变为145个基点,则CDS买方的损益为()元。

A.亏损12500

B.亏损50000

C.盈利12500

D.盈利62500

正确答案:D


Tag:中金所杯全国大学生金融知识大赛 基点 信用 时间:2023-11-03 20:51:34

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