假设某投资者手上有以下投资组合，市场上存在两支期权，希腊字母如下表：

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DeltaGammaVega

投资组合200200800

期权甲0.40.050.1

期权乙0.50.060.2

若该投资者要采取Delta-Gamma-Vega中性策略，则该除必要的期货操作外，投资者在一下策略中需要选择？（）

A.买进期权甲2000手，买进期权乙5000手

B.卖出期权甲2000手，买进期权乙5000手

C.买进期权甲2000手，卖出期权乙5000手

D.卖出期权甲2000手，卖出期权乙5000手

正确答案：C

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期权投资者时间：2023-11-03 20:50:57