在利用二叉树模型对某期权进行定价的，假设标的资产价格每年上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设每年无风险利率为5%。该标的资产价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。
在利用二叉树模型对某期权进行定价的，假设标的资产价格每年上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设每年无风险利率为5%。该标的资产价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。
A.0.75和0.25
B.0.25和0.75
C.0.5和0.5
D.1和0
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 标的 系数
时间：2023-11-03 16:29:09