关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。
A.上行乘数＝1＋上升百分比
B.上行乘数＝1/下行乘数
C.假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比）
D.期权价值C＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
正确答案：A
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 期权 乘数
时间：2023-11-03 16:29:06