投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。
投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。
A.233
B.227
C.293
D.223
正确答案：B
Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛 国债 合约
时间：2023-11-03 16:28:40