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全球期货市场最早上市国债期货品种的交易所为（）。

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D.ICE

正确答案：B

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛期货市场国债时间：2023-11-03 16:28:36

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1.某日，国债期货合约的可交割券在交割日的发票价格为102元，在交易日该可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。
2.根据经验法则，当可交割券收益率高于国债期货合约名义票面利率时，（）更可能是最便宜可交割券（CTD）。
3.2018年2月27日，投资者买入开仓5手国债期货T1806合约，价格为92.400。2018年3月1日投资者将上述合约全部平仓，价格为92.705，T1806合约的结算价为92.675。若不考虑交易成本，该投资者的盈亏为（）。
4.一只面值为100元的债券，久期为7，凸度为45。若利率下降20个基点，该债券价格将上升（）。
5.投资者持有面值为1亿元的国债，其百元面值净价为100.5，全价为101.5，修正久期为5.0。该投资者计划使用国债期货合约对债券组合进行套期保值。若国债期货合约CTD券的基点价值为0.0462，CTD券的转换因子为1.03，则需要卖出（）张国债期货合约。
6.若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
7.某基金经理持有债券投资组合市值为1.4亿元，该组合持仓情况和债券修正久期如表所示，该债券组合的基点价值约为（）元。
8.债券的久期与（）呈正相关关系。
9.2016年1月18日，投资者买入某国债用于期货合约T1606交割。该国债票面利率5%，每年付息2次，上一付息日为2015年10月9日，下一付息日为2016年4月9日，再下一付息日为2016年10月9日，两个相邻付息日之间的天数均为183天，债券结算日2016年1月18日（星期一）距下一付息日82天，债券付息日2016年4月9日距国债期货第二交割日（实际交割日）2016年6月15日为67天。投资者持有该国债的利息收入为（）。
10.进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）。

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