某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。

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A.34手

B.33手

C.36手

D.32手

正确答案：A

Tag：中金所杯全国大学生金融知识大赛国债期货时间：2023-11-03 16:28:30